Директор управления модельных рисков и валидации в банк ТОП-5
Один из крупнейших банков России в поисках директора в отдел модельных рисков и валидации. Это подразделение занимается валидацией самых разных моделей, приходящих из разных структур, что дает много разнообразных задач и широкий профессиональный кругозор, а также масштабы большой корпорации.
Обязанности:
- разработка/валидация: моделей кредитного риска корпоративных/розничных сегментов;
- моделей оценки балансовых (ALM) рисков: риски ликвидности, процентный риск, модели срочности активов и пассивов; моделей оценки контрагентского риска; бизнес моделей. формирование технических требований к данным и организация запросов поставщикам данных;
- подготовка драфта и финальных версий отчетов по разработке риск моделей или отчетов по результатам анализа качества риск моделей для утверждения результатов на комитете; разработка и участие в согласовании плана мероприятий по улучшению модели (по результатам проведения анализа);
- участие в согласовании методик/инструкций по применению моделей.
Требования:
- опыт автоматизации статистических расчетов, обработки данных, построения моделей (SQL, Matlab, R, SAS, Python и т.д.). Если знаете часть из указанных инструментов - тоже пишите нам;
- знание математических методов прогнозирования, статистического анализа данных, подходов к разработке и валидации экономических стат. моделей.
Условия:
- одна из самых технически сильных команд; развитая программа корпоративного обучение;
- трудоустройство по ТК РФ;
- хороший соц.пакет: добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования, корпоративная пенсионная программа и т.д. зарплата в рынке.